Sistema asegurador tendrá una medida prudencial vinculada al riesgo de spread

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) alista un normativo para impulsar una transición significativa en el sistema asegurador peruano. La medida, centrada en un nuevo modelo de capital basado en riesgos (CBR), busca fortalecer la solidez financiera de las empresas de seguros y garantizar una gestión más eficiente de los riesgos asociados. La iniciativa encuentra respaldo en el artículo 305 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, que autoriza a la SBS a emitir normas complementarias para la determinación del Fondo de Garantía (FG). Según el Reglamento de requerimientos patrimoniales, el FG constituye un respaldo patrimonial adicional necesario para enfrentar riesgos financieros y otros no contemplados en el patrimonio de solvencia. CBR y Riesgo de Spread El modelo CBR, en desarrollo por la SBS, revolucionará la determinación de los requerimientos de capital, abordando riesgos de mercado, suscripción y operacionales. Específicamente, introducirá el requerimiento de capital por riesgo de spread, evaluando posibles pérdidas de valor por variaciones en los spreads crediticios. Este enfoque se aplicará considerando una variedad de factores de riesgo y shocks según el tipo de activo, calidad crediticia y duración modificada. Medida Prudencial para el 2024 […]